Φόρτωση της πιο πρόσφατης εικόνας της αγοράς…
Διαφάνεια
Το Regimic ξεχωρίζει τα παρατηρούμενα δεδομένα, τα σήματα του μοντέλου και την ερμηνεία με τη βοήθεια AI. Στόχος είναι να είναι σαφές τι μετριέται, τι υπολογίζεται και τι είναι επεξηγηματικό πλαίσιο.
Με λίγα λόγια
Η βαθμολογία του regime συνδυάζει οκτώ αγορές (μετοχές, μεταβλητότητα, επιτόκια, δολάριο, χρυσό, Bitcoin) σε μία ημερήσια μέτρηση της διάθεσης για ρίσκο.
Τα Ιστορικά Ανάλογα δείχνουν πώς κινήθηκαν οι αγορές μετά από παρόμοια γεγονότα του παρελθόντος: μετρημένες τιμές, όχι προβλέψεις.
Βασική αρχή
Μια τιμή αγοράς, μια αναφορά στη SEC ή ο επίσημος αριθμός μεριδίων ενός κεφαλαίου είναι δεδομένα πηγής. Μια βαθμολογία regime (της τρέχουσας κατάστασης της αγοράς), μια κατάταξη γεγονότος, μια αναμενόμενη επίδραση ή μια ενημέρωση από AI είναι παράγωγο αναλυτικό επίπεδο. Οι δύο κατηγορίες κρατιούνται σκόπιμα χωριστές.
Yahoo Finance μέσω yfinance
Το Regimic διαβάζει τα πρόσφατα κλεισίματα για S&P 500, Nasdaq, Russell 2000, VIX, δείκτη δολαρίου (DXY), 10ετές ομόλογο ΗΠΑ, χρυσό και Bitcoin. Αυτές οι αρχικές παρατηρήσεις μετατρέπονται σε τυποποιημένα σήματα Risk-On / Risk-Off και σταθμίζονται στη συνολική βαθμολογία regime.
Η βαθμολογία είναι αποτέλεσμα μοντέλου, όχι μέγεθος που παρατηρείται άμεσα στην αγορά.
Επίσημα στοιχεία κεφαλαίων iShares / BlackRock
Για αντιπροσωπευτικά κεφάλαια όπως τα IVV, TLT, IAU, IBIT και SGOV, το σύστημα διαβάζει την επίσημη καθαρή αξία (NAV) και τα μερίδια σε κυκλοφορία. Οι εκδόσεις/εξαγορές μεριδίων υπολογίζονται ως η μεταβολή των μεριδίων σε κυκλοφορία επί την τρέχουσα καθαρή αξία.
Είναι αντιπροσωπευτικές ροές ETF, όχι το σύνολο των ροών κάθε κατηγορίας.
Αναφορές 13F-HR στο SEC EDGAR
Η σελίδα Whales συγκρίνει τις δύο πιο πρόσφατες αναφορές 13F-HR για επιλεγμένους μεγάλους διαχειριστές και κατατάσσει τις αλλαγές θέσεων σε Νέα θέση, Αύξηση, Μείωση ή Έξοδο.
Οι αναφορές 13F είναι καθυστερημένες τριμηνιαίες γνωστοποιήσεις και δεν πρέπει να διαβάζονται ως συναλλαγές σε πραγματικό χρόνο.
U.S. CFTC Commitments of Traders
Τα εβδομαδιαία στοιχεία της CFTC χρησιμοποιούνται για τις θέσεις σε συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης σε δείκτες μετοχών, αμερικανικά ομόλογα, δολάριο ΗΠΑ, Bitcoin, χρυσό και αργό πετρέλαιο. Το σύστημα χρησιμοποιεί τα επίσημα σύνολα δεδομένων TFF και Disaggregated Futures Only.
Τα στοιχεία COT είναι εβδομαδιαίες θέσεις, όχι ροές κεφαλαίων σε πραγματικό χρόνο.
Federal Reserve, Λευκός Οίκος, Υπουργείο Οικονομικών ΗΠΑ
Επίσημα RSS και δημόσιες κυβερνητικές σελίδες συλλέγονται ως στοιχεία για εξελίξεις στην πολιτική και στη μακροοικονομία. Μπορεί να περιλαμβάνονται και σχετικές δημόσιες δηλώσεις σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όταν προέρχονται απευθείας από υποστηριζόμενες πλατφόρμες.
Το κύρος της πηγής επηρεάζει την κατάταξη, αλλά από μόνο του δεν αποδεικνύει ότι προκάλεσε κίνηση στην αγορά.
Εταιρικές αναφορές στο SEC EDGAR
Πρόσφατες σημαντικές αναφορές όπως 8-K, 10-Q, 10-K, 6-K και 20-F συλλέγονται για μια επιλεγμένη λίστα μεγάλων εταιρειών και χρησιμοποιούνται ως επιβεβαιωμένα εταιρικά στοιχεία.
Το σύστημα δεν συμπεραίνει προθέσεις της διοίκησης αν δεν τις στηρίζει ρητά το κείμενο της πηγής.
Διαδικασία επεξεργασίας
1
Συλλογή αρχικών δεδομένων αγοράς και στοιχείων από πρωτογενείς πηγές.
2
Μετατροπή των πηγών σε κοινή δομημένη μορφή.
3
Εφαρμογή διαφανών κανόνων, βαρών και κατηγοριών σημάτων.
4
Αντιστοίχιση σημάτων και στοιχείων με την πιθανή επίδραση στην αγορά.
5
Σύνοψη των στοιχείων με AI, χωρίς να επινοούνται νέα γεγονότα.
Συνολική βαθμολογία regime
Τα τρέχοντα βάρη είναι: S&P 500 20%, Nasdaq 20%, Russell 2000 15%, VIX 15%, δείκτης δολαρίου (DXY) 10%, 10ετές ομόλογο ΗΠΑ 10%, χρυσός 5% και Bitcoin 5%. Οι ημερήσιες κινήσεις μετατρέπονται σε τυποποιημένες βαθμολογίες σήματος με όρια πριν σταθμιστούν.
Η ετικέτα δεν αλλάζει την αριθμητική βαθμολογία. Ένα περιθώριο ενός βαθμού γύρω από τα όρια των ζωνών χρησιμοποιεί την προηγούμενη δημοσιευμένη κατάσταση, για να μην αλλάζει η ετικέτα πέρα-δώθε. Η βεβαιότητα του regime μετρά την κάλυψη, τη συμφωνία κατεύθυνσης και την ισχύ των σημάτων· δεν είναι πιθανότητα πρόβλεψης.
Ειδήσεις → Επίδραση στην αγορά
Οι ειδήσεις και τα στοιχεία από πρωτογενείς πηγές αντιστοιχίζονται στις αγορές που επηρεάζουν με θέματα βασισμένα σε κανόνες. Η αναμενόμενη επίδραση είναι μια προσεκτική αναλυτική ερμηνεία, που μετά συγκρίνεται με το πιο πρόσφατο στιγμιότυπο της αγοράς.
Η τρέχουσα σύγκλιση με την αγορά είναι μόνο πλαίσιο. Δεν αποδεικνύει ότι ένα συγκεκριμένο γεγονός προκάλεσε μια κίνηση της αγοράς.
Υπολογισμός της βαθμολογίας
1
Η κίνηση κάθε αγοράς, από το προηγούμενο κλείσιμο έως το κλείσιμο της τελευταίας ολοκληρωμένης συνεδρίασης των ΗΠΑ, πολλαπλασιάζεται με μια σταθερή ευαισθησία και περιορίζεται μεταξύ −30 και +30. Ευαισθησίες: S&P 500, Nasdaq και Russell 2000 ×10· δείκτης δολαρίου (DXY) ×12· χρυσός ×7· VIX και Bitcoin ×5. Για την απόδοση του 10ετούς ομολόγου ΗΠΑ, η μεταβολή σε μονάδες βάσης πολλαπλασιάζεται με 1,5.
2
Για τον VIX, το δολάριο (DXY), την απόδοση του 10ετούς ομολόγου ΗΠΑ και τον χρυσό το πρόσημο αντιστρέφεται: όταν ανεβαίνουν, οι επενδυτές συνήθως ψάχνουν ασφάλεια, οπότε η άνοδος μετράει ως Risk-Off.
3
Κάθε σήμα πολλαπλασιάζεται με το βάρος του και τα αποτελέσματα προστίθενται. Αν λείπει κάποιο στοιχείο, τα υπόλοιπα βάρη αναπροσαρμόζονται. Νέα βαθμολογία δημοσιεύεται μόνο με τουλάχιστον 70% του βάρους και τουλάχιστον δύο από τους τρεις αμερικανικούς δείκτες μετοχών· αλλιώς μένει η προηγούμενη.
4
Βαθμολογία = 50 + 1,5 × σταθμισμένο σύνολο, στρογγυλεμένη και μέσα στο 0–100. Μια μέρα χωρίς καθαρή κίνηση βγάζει 50. Η βαθμολογία αλλάζει μία φορά ανά συνεδρίαση των ΗΠΑ, μετά το κλείσιμο· οι ωριαίες ανανεώσεις ανάμεσα στα κλεισίματα την αφήνουν ίδια.
| Αγορά | Ημερήσια κίνηση | Ευαισθησία | Βαθμοί σήματος | Βάρος | Συνεισφορά |
|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500 | +1% | ×10 | +10 | 20% | +2,00 |
| Nasdaq | +1,5% | ×10 | +15 | 20% | +3,00 |
| Russell 2000 | +0,5% | ×10 | +5 | 15% | +0,75 |
| VIX | −4% | ×5, αντίστροφα | +20 | 15% | +3,00 |
| DXY | +0,25% | ×12, αντίστροφα | −3 | 10% | −0,30 |
| US 10Y | +5 μ.β. | ×1,5 ανά μ.β., αντίστροφα | −7,5 | 10% | −0,75 |
| Χρυσός | +1% | ×7, αντίστροφα | −7 | 5% | −0,35 |
| Bitcoin | +2% | ×5 | +10 | 5% | +0,50 |
| Σταθμισμένο σύνολο | +7,85 | ||||
Βαθμολογία: 50 + 1,5 × 7,85 = 61,8 → 62 → Risk-On.
Αν ανέβαινε μόνο ο S&P 500 κατά 1% και όλες οι άλλες αγορές έμεναν σταθερές, η βαθμολογία θα ήταν 50 + 1,5 × 2 = 53. Για Risk-On χρειάζεται να δείχνουν αρκετές αγορές προς την ίδια κατεύθυνση.
Οι αριθμοί είναι ενδεικτικοί, όχι πραγματική μέρα. Οι ευαισθησίες και τα όρια είναι σταθερές αναλυτικές επιλογές, ώστε μία ακραία κίνηση να μην μπορεί να ορίσει μόνη της τη βαθμολογία.
Ιστορικά Ανάλογα
Το Regimic δεν δημοσιεύει καθημερινές προβλέψεις κατεύθυνσης. Η σελίδα Ιστορικά Ανάλογα βάζει τις μεγάλες ειδήσεις δίπλα στο πώς αντέδρασαν οι αγορές τις προηγούμενες φορές που συνέβη κάτι παρόμοιο. Οι προβλέψεις που δημοσιεύτηκαν πριν τις 14 Οκτωβρίου 2026 φυλάσσονται αμετάβλητες στο αρχείο του Regimic.
Κάθε νέα είδηση εταιρείας κατατάσσεται σε σταθερό τύπο γεγονότος, π.χ. η εταιρεία ξεπέρασε τις εκτιμήσεις κερδών, υποβάθμισε τις προβλέψεις της διοίκησης ή ανακοίνωσε εξαγορά. Τα προηγούμενα γεγονότα του ίδιου τύπου για την ίδια εταιρεία προέρχονται από το ημερολόγιο αποτελεσμάτων ή από πηγές που ελέγχονται πριν χρησιμοποιηθούν. Κάθε προηγούμενη περίπτωση μετριέται από το άνοιγμα της πρώτης πλήρους συνεδρίασης των ΗΠΑ μετά την είδηση έως το κλείσιμο 1, 5 και 20 συνεδριάσεις αργότερα, και σε σύγκριση με τον S&P 500 και με το ETF του κλάδου της εταιρείας στις ίδιες συνεδριάσεις. Οι μετρήσεις και οι μέσοι όροι χρειάζονται τουλάχιστον τρεις περιπτώσεις με τιμές· οι ομοειδείς εταιρείες εμφανίζονται χωριστά.
Οι αποφάσεις της Fed για τα επιτόκια, ο πληθωρισμός ΗΠΑ (CPI) και η έκθεση απασχόλησης ΗΠΑ (NFP) μετριούνται από το 2015 για μετοχές, χρυσό, πετρέλαιο, δολάριο και αποδόσεις αμερικανικών ομολόγων. Μια κατηγορία εμφανίζεται όταν έχει τουλάχιστον 30 μετρημένα γεγονότα.
Οι μετρήσεις, οι μέσοι όροι και οι διάμεσοι περιγράφουν μόνο παρελθοντικές παρατηρήσεις. Δεν είναι πιθανότητες, προβλέψεις, αιτιακές επιδράσεις ή συστάσεις.
Αντιστοίχιση ιστορικών αναλόγων
Τα μακροοικονομικά ιστορικά ανάλογα καλύπτουν τις προγραμματισμένες αποφάσεις της Federal Reserve από το 2015 και μετά. Οι ανακοινώσεις πληθωρισμού ΗΠΑ (CPI) και έκθεσης απασχόλησης ΗΠΑ (NFP) περιλαμβάνονται όταν υπάρχουν οι επίσημες ημερομηνίες τους (πρόγραμμα της BLS ή ημερολόγιο ανακοινώσεων FRED). Οι τιμές μετριούνται από το άνοιγμα της πρώτης συνεδρίασης μετά το γεγονός έως το κλείσιμο της 1ης, 5ης ή 20ής συνεδρίασης· οι μεταβολές της απόδοσης του 10ετούς ομολόγου ΗΠΑ μετριούνται σε μονάδες βάσης.
Το ιστορικό περιβάλλον της αγοράς προσεγγίζεται από την ορμή του S&P 500 στις 20 προηγούμενες συνεδριάσεις και από τον VIX. Αυτή η προσέγγιση δεν είναι το αρχειοθετημένο ζωντανό regime του Regimic. Τα στατιστικά των αναλόγων χρειάζονται τουλάχιστον τρία συγκρίσιμα γεγονότα. Κατηγορίες γεγονότων χωρίς διαθέσιμο ημερολόγιο δεν εμφανίζονται. Τα ανάλογα συγκεκριμένων εταιρειών μένουν ξεχωριστά από τα μακροοικονομικά και εμφανίζονται μόνο όταν υπάρχει επαληθεύσιμο δείγμα της ίδιας εταιρείας.
Ο μέσος όρος, η διάμεσος και το ιστορικό ποσοστό ίδιας κατεύθυνσης περιγράφουν μόνο παρελθοντικές παρατηρήσεις. Δεν είναι πιθανότητες, αιτιακές επιδράσεις ή εγγυήσεις για τη μελλοντική απόδοση.
Το επίπεδο του AI
Η τρέχουσα ενημέρωση μπορεί να χρησιμοποιεί το Gemini για να συνοψίζει τα ποσοτικά σήματα και τα στοιχεία που του δίνονται. Έχει οδηγίες να μην επινοεί ειδήσεις, γεωπολιτικά γεγονότα, οικονομικά στοιχεία, αποφάσεις κεντρικών τραπεζών ή ροές θεσμικών που δεν υπάρχουν στα δεδομένα. Οι σταθεροί έλεγχοι πριν τη δημοσίευση λειτουργούν και χωρίς απάντηση του AI.
Το κείμενο του AI μπορεί και πάλι να έχει λάθη ή υπεραπλουστεύσεις και πρέπει να διαβάζεται μαζί με τα δεδομένα και τις πηγές.
Περιορισμοί
Τα δεδομένα αγοράς και ειδήσεων μπορεί να καθυστερούν, να μην είναι διαθέσιμα ή να αναθεωρούνται. Η διαθεσιμότητα πηγών τρίτων μπορεί επίσης να αλλάξει χωρίς προειδοποίηση.
Οι ροές μέσω ETF δεν δείχνουν όλα τα χρήματα που μπαίνουν ή βγαίνουν από μια κατηγορία επενδύσεων. Τα στοιχεία 13F και CFTC δημοσιεύονται με καθυστέρηση.
Τα βάρη, τα όρια και οι κατηγορίες γεγονότων του μοντέλου είναι αναλυτικές επιλογές. Οι παρελθοντικές αντιδράσεις περιγράφουν τι έγινε πριν και δεν εγγυώνται τη μελλοντική συμπεριφορά της αγοράς.
Το Regimic είναι ενημερωτικό εργαλείο έρευνας και δεν παρέχει επενδυτικές, χρηματοοικονομικές, νομικές ή φορολογικές συμβουλές.